Forramos una bandeja para hornear con papel de horno.

Mezclamos la harina, el azúcar, la levadura en polvo y la sal en un bol mediano. Incorporamos la mantequilla y trabajamos la mezcla hasta que parezca un crumble. Hacemos un hueco en el centro y vertemos el agua, revolviendo hasta que los ingredientes se integren. Le damos la forma de un disco de 1 cm de grosor y envolvemos en plástico. Metemos en la nevera o congelador por unos 20 minutos.

Una vez fría, ponemos la masa sobre una superficie ligeramente enharinada y la estiramos en un rectángulo de 20x30 cm. La doblamos en 3 como si fuera una carta y estiramos con el rodillo. Doblamos la masa otra vez y volvemos a estirar con el rodillo. Repetimos el proceso por tercera vez. Refrigeramos por unos 20 minutos.

Mezclamos el mascarpone, la yema de huevo, el azúcar y la vainilla en un bol pequeño.

En una superficie ligeramente enharinada, estiramos la masa en un rectángulo de 25 x 35 cm, recortando los bordes si lo deseamos. Cortamos por la mitad a lo largo y luego cortamos cada pieza en tercios para formar 6 cuadrados de 12,5 por 12,5 cm.

Precalentamos el horno a 200ºC. Batimos el huevo con la leche en un bol pequeño.

Para formar un molinillo: de cada esquina, hacemos un corte en diagonal de 5 cm de largo hacia el centro, dejando un área sin cortar de 2 cm en el centro. Pintamos ligeramente con huevo y doblamos una esquina hacía el centro presionando para que se pegue. Hacemos lo mismo con las esquinas restantes. Ponemos los molinillos en la bandeja del horno preparada.

Los pintamos con el huevo batido y rellenamos el centro con la mezcla de queso y una cucharada de mermelada. Espolvoreamos la masa con azúcar moreno.

Horneamos hasta que estén doradas, aproximadamente 20 minutos a 190º C.